S & p 500 استراتيجية التداول

إيميني تجارة الفيديو.

"ذي تيك ترادر"

ايميني تقنيات التداول شرح للمبتدئين.

لا تسمح لنفسك بالخلط حول تقصير السوق. انها حقا بسيطة جدا كما سأشرح أدناه.

أوهلك تشارت & # 8212؛ فتح إغلاق منخفض منخفض.

هذا مخطط شريطي لمدة دقيقة واحدة. المعنى، كل شريط هو دقيقة واحدة قيمة الوقت. ستلاحظ أن كل شريط لديه "الساق" قليلا إلى اليسار وإلى اليمين. الساق إلى اليسار هو سعر افتتاح ذلك الشريط والساق إلى اليمين هو سعر الإغلاق. الجزء العلوي من شريط هو ارتفاع شريط والجزء السفلي هو منخفض. هذا هو! هذا، بالمناسبة يسمى مخطط أوهلك & # 8212؛ فتح إغلاق منخفض منخفض.

يوم التداول إميني & # 038؛ S & # 038؛ P 500 العقود الآجلة.

كنت قد سمعت من سوق شعبية تسمى E-ميني S & أمب؛ P 500، ويعرف أيضا باسم إس. ولكن هذا السوق لا يزال لغزا لكثير من الناس - وليس فقط المبتدئين.

ما هو إس على أي حال؟

و إس هو عقد الآجلة في السوق النقدية S & P 500. مؤشر S & أمب؛ P 500 هو مؤشر ل 500 سهم كاب كبير في الولايات المتحدة. وهي تتكون من الأسهم الفردية من جميع قطاعات الصناعة الرئيسية - من الطاقة والمالية والرعاية الصحية للأسهم الصناعية وغيرها الكثير، و S & P 500 يغطي الكثير! و إس هو سوق العقود الآجلة التي لديها أربعة عقود انتهاء ربع سنوية في السنة، يتداول في ربع نقطة وكل نقطة ربع سنوية، أو القراد يستحق 12.50 $.

كنت أعتقد بشكل محتمل تعتقد أنك تحب ذلك ثم تريد أن أكره ذلك.

يتم رسم العديد من المبتدئين إلى إس بسبب سيولة كبيرة، هوامش منخفضة خلال اليوم والنطاقات اليومية التي هي على حق - وليس مجنون جدا لبدء التداول، ولكن أيضا أنه لا يزال لديه نبض. ولكن بعد ذلك بدأوا في التجارة والبدء في الكراهية. "انها لا تذهب فقط !!" أو "انها توقف دائما لي إلى القراد قبل التوجه إلى هدفي !!" سوف تسمع لهم البكاء. وهذه الآراء لا تخلو من الجدارة على الإطلاق. لأن S & أمب؛ P 500 هو منتج تجميعي - أي أنها تتكون من الكثير من المنتجات الأخرى (الأسهم) - تحركاتها هي الموحلة ومتوسط ​​جميع الأسهم التي تجعل منه. هذا يغذي مباشرة في إس. و إس هو منتج عائد متوسط. أنها ترغب في التجارة مرة أخرى على نفسها. أنه يحب للتحقق وإعادة فحص المستويات. ويمكن أن يكون عنيد بجحيم في بعض الأحيان عندما يفعل الاتجاه. لذا فإن أنواع العذاب النفسي التي يمر بها التجار وخاصة التجار الجدد غالبا ما تضخم من قبل إس. إذا كنت عنيد في الطبيعة، فسوف تحصل على الأرجح ممزقة ل أجاد.

السوق الذي يحب السياق.

والمنتج هو تماما مثل أي دولة أخرى قد تختار للتجارة - العثور على مكانة الخاص بك، وسوف تجعل الكثير من المال. شيء واحد أن هذا السوق يحب هو السياق. أنها تحب أن ترى مستويات أو خطوط الاتجاه اختبارها وتفشل على سبيل المثال. أنه يحب أن نرى ارتفاع أمس كسر لفترة وجيزة ثم تراجع أدناه. أنها تحب أن تعرف أن المزيد من المشترين لم تدخل عندما كسر عالية، بحيث يمكن للبائعين خطوة بثقة عنه. لا المشترين الجدد فوق عالية = المحاصرين طول = فرصة للربح من المحاصرين طويلة تصفية. صحيح انها فن بقدر علم لمعرفة متى سحب الزناد في سيناريوهات مثل هذا وعندما تسريح مثل الأشياء ليست صحيحة تماما. كنت قد حصلت أيضا على التعامل الجيد على ما إس ينظر إلى المستويات الفنية كما عليك أن تكون قادرا على السيطرة بشكل أفضل المخاطر الخاصة بك عن طريق معرفة أين تدخل بقدر معرفة متى يكون لديك جديلة الخاص بك. بمجرد أن تعرف أي اتجاه لديك جديلة الخاص بك في، هل يمكن التجارة مع شيء مثل بتو تريند جومبر على سبيل المثال.

انها سوف تحاول صحة سانت.

وفقا لبلدي غوغلينغ، ليس هناك على ما يبدو أي شفيع المعين حقا الصبر. عار. ولكن إذا كان هناك، فإن إس محاولة بالتأكيد صبر القديس وقال وبالتأكيد من كل ما تبقى. والحقيقة هي أنه نظرا لأن معظم الوقت، نظرا لطبيعتها المتوسطة العائدة إلى الوراء، فإن إس تتراجع ذهابا وإيابا تبحث عن المشترين والبائعين. عندما كنت مخطئا يجعلك تعتقد أنك على حق وعندما كنت على حق كنت أعرف إلى جوهر الخاص بك أن كنت على خطأ. ثم ترى ما يحدث فعلا بعد الخروج من التجارة. انها زميل قليلا صعبة إس وحتى وجود خطة تداول مدروسة التي كنت تلتزم دينيا من خلال سميكة ورقيقة من المرجح أن خدمتك أفضل من أي غريزة الأمعاء لديك بينما كنت في التجارة. يجب أن تعطي إلى الآلهة (خطة التجارة) والآلهة ويكون الصبر لرؤية التجارة من خلال كل ما قد تكون النتيجة.

إس هو مجرد سوق آخر. لذلك لا أحب ذلك أو أكره ذلك - استخدامه إذا كان يناسب نوع الاستراتيجية التي ترغب في التجارة. في نهاية اليوم، في حين أن تلك الأسباب التي تجعل المبتدئين بدء التداول لا تزال صحيحة، و إس هو منتج رائع للتجارة وأنه من الممكن جدا لكسب مبالغ كبيرة من المال معها.

إستراتيجية تداول سوينغ بسيطة ل S & # 038؛ P 500.

تداول سوينغ هو وسيلة للاستفادة من تصحيحات السوق للحصول على إدخالات أفضل وحرف أكثر ربحية.

في هذه المقالة عرض طريقة بسيطة لتداول S & أمبير؛ P 500 باستخدام نظام التداول البديل. أنا أنظر إلى الربحية التاريخية للاستراتيجية وأنا أيضا استخدام اختبار دخول عشوائي لنرى كيف قوية نظام الدخول.

ما هو تداول سوينغ؟

تداول سوينغ هو مستقيم جدا إلى الأمام. بل هو وسيلة لاستخدام التصحيحات السوق العادية للحصول على الصفقات دخول.

الطريقة التي أحبها بشكل خاص استخدام التداول البديل هو الجمع بينه وبين اتجاه السوق بشكل عام. الصورة إلى اليسار هي مثال جيد على كيفية استخدام التداول البديل. لقد أبرزت نقاط الدخول المحتملة باستخدام الأسهم الخضراء. في هذا المثال الاتجاه على المدى الطويل من السوق هو أعلى. لذلك أنا فقط سوف التجارة في هذا الاتجاه.

فعلت جيدا، التداول سوينغ تمكننا من تحقيق أقصى قدر من مكاسبنا المحتملة مع التقليل من المخاطر المحتملة لدينا. يمكننا إدخال الصفقات التي لديها نسب مكافأة / مخاطر إيجابية وزيادة فرصنا في البقاء مربحة على المدى الطويل.

مثل جميع أساليب التداول التداول البديل له سلبيات. خلال الأسواق التي تتجه بقوة، يمكن للمتداولين البديلين أن يفوتوا الفرص التجارية الجيدة إذا لم يتراجع السعر.

استراتيجية التداول سوينغ بسيطة.

ولهذه الاستراتيجية ثلاثة أجزاء رئيسية:

بالنسبة إلى هذه الإستراتيجية، استخدم قنوات الانحراف المعياري لتحديد الاتجاه السائد. وأعتقد أن هذه القنوات هي وسيلة ممتازة لتحديد اتجاه السوق. الاستراتيجية طويلة فقط وإذا كانت القنوات تشير صعودا سوف أدخل التجارة.

استراتيجية الخروج التي أستخدمها هي بولينجر باندز. نطاقات بولينجر تتوسع خلال تقلب السوق والعقد خلال الأوقات الهادئة.

المشغل الزناد هو نمط الشموع اليابانية. في الواقع أنا استخدام نمط بسيط جدا. انتظر حتى يغلق السعر أدنى قناة الانحراف المعياري الأدنى ثم ابحث عن شمعة هبوطية. يجب أن يكون الشمعة الهابطة الجسم على الأقل نسبة مئوية من ارتفاع الشمعة.

نتائج باكتست التداول.

تم تنفيذ هذا الاختبار الخلفي باستخدام نموذج ترادينفورمد باكتست. فهي وسيلة رائعة لاختبار الاستراتيجيات الخاصة بك وحسن حقا مهارات التداول الخاصة بك.

اختبرت هذه الاستراتيجية على مؤشر S & أمب؛ P 500 على الإطار الزمني اليومي. استخدمت البيانات من عام 1990 إلى عام 2016.

للحصول على النتائج أدناه كان لي وقف الخسارة تحسب في 3 أتر أتر. أنا تعيين بولينجر الفرقة مضاعف إلى 1.5 الانحرافات القياسية. وحسبت قنوات الانحراف المعياري على أساس 200 يوم، وقابلتها 0.5 انحراف معياري. يجب أن يكون جسم الزناد دخول الشمعدان على الأقل 65٪ من الارتفاع الكلي للشمعة (بين عالية ومنخفضة).

الدخول العشوائي & # 8211؛ كيف روبست هو نظام الدخول.

كما باكتسترس جيدة والتجار يجب أن نكون دائما مشبوهة من نتائجنا. فمن السهل جدا السماح للتحيز والتفاؤل المفرط للتأثير على نتائجنا. في هذه الحالة لقد قررت لاختبار مدى فعالية الزناد دخول الشمعدان هو. لذلك أنا ذاهب لمقارنة دخول الشمعدان إلى إدخال عشوائي. سأترك كل شيء آخر. لقد أجريت 5 اختبارات دخول عشوائية وأخذت متوسط ​​القيم.

الاستنتاجات.

وأظهرت النتائج الأصلية أن هذه الإستراتيجية التجارية المتداولة كانت مربحة على مدى فترة طويلة من الزمن على مؤشر S & أمب؛ P 500. لديها نسبة عالية نسبيا من الفائزين ولها انخفاض منخفض نسبيا. وأظهرت مقارنة النتائج الأصلية مع اختبار الإدخال العشوائي أن مشغل الزناد يؤدي أداء أفضل من الإدخال العشوائي في هذا الاختبار. ويظهر أيضا أن نظام التصفية والخروج يمكن أن يكون مربحا على المدى الطويل دون الاعتماد بشكل كامل على المشغل الزناد.

مزيد من الموارد.

إذا كنت ترغب في استكشاف المزيد عن التداول سوينغ أنا حقا يتمتع القراءة سوينغ التداول للدمى من قبل عمر بسال. إنها مقدمة جيدة للموضوع. أنا من محبي سلسلة الدمى، في هذه الحالة هناك استخدام جيد من الفكاهة ويتم عرض المواد بوضوح. المؤلف يتضمن الكثير من المعلومات والأفكار التجارية.

وهناك طريقة أخرى جيدة لتحسين التداول البديل الخاص بك هي استخدام فيبوناتشي التصحيحات. في مقالتي حول حساب فيبوناتشي التصحيحات تلقائيا تظهر طريقة بلدي لوضع مستويات فيبوناتشي التصحيحات في جدول بيانات إكسل.

يمكن أن يكون من الأسهل فهم استراتيجية من خلال مشاهدة. تحقق من الفيديو لي إظهار استراتيجية وباكتست جدول البيانات.

مقالات أخرى قد يعجبك.

// يمكن لجميع التجار الاستفادة من اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم. فإنه يمكن تسليط الضوء على نقاط القوة و هيليب؛

في هذه المقالة تظهر كيف يمكنك استخدام إكسيل لاختبار الأسهم الخاصة بك & هيليب؛

// فيبوناتشي هي واحدة من أفضل الطرق لفهم إجراءات سعر السوق. سواء كنت & هيليب؛

Tradinformed.

وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.

كيفية حساب مؤشر سوبيرترند باستخدام إكسيل 3 مربحة إيشيموكو استراتيجيات التداول بسيطة، مربحة هيكين العشي نظام التداول مثال: باكتستينغ استراتيجية التداول الصفحة الرئيسية كيفية حساب وقف الخسارة زائدة باستخدام إكسيل حساب فيبوناتشي التصحيحات تلقائيا أحدث المشاركات.

(1) إيبوك (2) إكونوميك داتا (1) إكونوميك غراوث (2) إكونوميك تريدرس المكتبة (4) إكسيل ترادينغ (6) جداول بيانات غوغل (1) كيفية باكتست (2) (1) التداول في التداول (1) التداول في التداول (1) التداول في التداول (1) التداول في التداول (1) (24) غير مصنف (2)

سانتا كلوز رالي باكتست نموذج والجنيه. 14.81 10 في 1 حزمة و جنيه. 84.08 & بوند؛ 54.14 4 في 1 حزمة و جنيه. 32.24 & جنيه؛ 25.14 نموذج الانفصال والجنيه؛ 14.81.

21 المؤشرات الفنية والجنيه الإسترليني؛ 4.49 باختصار قصيرة باكيست نموذج باستخدام إكسل و جنيه. 8.44 متقدم باكتست نموذج و جنيه؛ 14.81 21 المزيد المؤشرات الفنية والجنيه الإسترليني؛ 4.49.

فيكس التقلب S & P 500 الدخول والجنيه. 14.81 4 في 1 حزمة والجنيه؛ 32.24 & جنيه؛ 25.14 طويلة باختصار باكتست نموذج باستخدام إكسل و جنيه. 8.44.

وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.

أساسيات تداول S & P 500 التقدم السعر.

ارتفع مؤشر S & أمب؛ P 500 الآجلة في شعبيته في العقد الماضي بعد أن أدى نموذج التداول يوم التداول سيك إلى هجرة رأس المال التجزئة من الأسهم وإلى غلوبيكس، سم منصة التداول الإلكترونية على مدار 24 ساعة. وبلغ حجم التداول ذروة تاريخية في عام 2011، مدعوما بانتقال عالمي في مخاطر من الأوراق المالية الفردية إلى أدوات واسعة النطاق، مدفوعا بانفجار في منتجات المشتقات الحديثة جدا. جنبا إلى جنب مع مؤشر ناسداك 100 ومؤشر راسل 2000 الآجلة، ينقسم الثلاثون خرائط طريق موثوقة للمتداولين النشطين الذين يبحثون عن إشارات شراء وبيع خلال اليوم.

تداول العقود الآجلة في الساعات ما بين إغلاق الأسهم الأمريكية في نيويورك وصباح اليوم التالي يلتقط أحداث السوق تتحرك في بورصات آسيوية وأوروبية (لمزيد من القراءة، ارجع إلى 4 المؤشرات الرئيسية التي تحرك الأسواق). في المقابل، تولد هذه العلاقات على المدى القصير علاقات الاختلاف التي تتنبأ بالعمل السعر خلال ساعات التداول العادية، على النحو المبين في قراءة اتجاهات السوق مع التقارب-تحليل التباعد. و S & أمب؛ P 500 يرسخ هذه العلاقات، وتحتل المرتبة كأكثر العقود الآجلة الأسهم الأكثر شعبية في العالم، وغالبا ما تنبئ نبضات الاتجاه واسعة النطاق دون عقود أخرى أو إشارات السوق.

هناك طريقتان شائعتان للمتداولين النشطين لتشغيل مؤشرات مؤشر S & أمب؛ P 500 الآجلة. أولا، تأخذ المخاطر مباشرة في رد فعل على إشارات التحليل الفني نموذجية، بما في ذلك الانفجارات، الأعطال والانسحاب (لقراءة إضافية، الرجوع إلى استراتيجيات أعلى لاتقان تراجع التداول). ثانيا، تطبيق التغذية الراجعة على أدوات أخرى في بيئات مترابطة للغاية، تتداول فيها آلاف الأسهم والعملات والأسواق العالمية الأخرى مع العقود المستقبلية أو في معارضتها. وهذا التشابه شائع في نقاط التحول الرئيسية عندما يخصص رأس المال المؤسسي المخاطر استنادا إلى قوى واسعة النطاق، بدلا من خصائص السندات الفردية.

تقدم الأسعار و S & P 500 إشارات.

دعونا نلقي نظرة على تقدم سعر S & أمب؛ P 500 النموذجي وكيف تنبأ بانخفاض كبير مع تزويد المتداولين النشطين بسلسلة من إشارات الشراء والبيع على المدى القصير. سنستخدم الرسم البياني لمدة 60 دقيقة على مدار 24 ساعة، وهو عنصر أساسي للتداول في العقود الآجلة لأنه يلتقط الأحداث الخارجية مع تسليط الضوء على المستويات الرئيسية التي لم تصل خلال الجلسة الأمريكية. يتجمع العقد من 2082 إلى 2118 بين 20 فبراير و 25، ويسحب. شبكة فيبوناتشي تمتد على أرجوحة السعر تلتقط التدريجي خطوة بخطوة التي تعطي انهيار 6 مارس. (للحصول على شرح لكيفية وضع هذه الشبكات بشكل صحيح، راجع وضع شبكات فيبوناتشي هو المفتاح لاستراتيجية التداول الخاصة بك).

2100 في تصحيح فيبوناتشي 50٪، مع تسليط الضوء على أهميته مع تراجع السعر واختبار الدعم مرتين (1،2) قبل الطباعة النهائية النهائية وثلاث مرات بعد ذلك (3،4،5). في المقابل، هذه الاختبارات الخمسة إنشاء منطقة دعم أوسع بين 2100 و 2105 (خطوط زرقاء). ويتجه العقد إلى أعلى مستوى له في أربعة أيام (6) بعد الاختبار الخامس ويبيعه، مما يشكل أول ارتفاع منخفض منذ 20 فبراير. هذا هو علامة كلاسيكية من الضعف، على النحو المبين في نظرية داو أكثر من 100 سنة. على الرغم من أن لوحظ أصلا في دج الصناعية والسكك الحديدية المتوسطات، فإنه يعمل بشكل استثنائي بشكل جيد كمولد إشارة، على كل من الرسوم البيانية اللحظية واليومية الآجلة.

يفسح الرتفاع األدنى طريقة البيع) 7 (التي تخترق منطقة الدعم. نادرا ما تؤدي الانتهاكات الأولى إلى تغيرات في الاتجاه الفوري في أسواق العقود الآجلة لأن الخوارزميات التي تهيمن على غلوبيكس تفضل تنظيف حجم الطلب على كلا الجانبين قبل دخول النبضات الاتجاهية الواسعة. هذا التحيز يساهم في الضغط القصير فوق منطقة الدعم (8) التي تجذب ضغوط البيع العدوانية وانخفاض منخفض (9) في الجلسة التالية. هذا يختبر منخفضة في فبراير سوينغ منخفض (خط أحمر) ويجد دعم عند ال .786 إرتداد. ويرتد العقد لدعم آخر مرة ويطبع اختبارين فاشلين (10،11) قبل أن يتراجع في انهيار يسرع عندما يضعف الانخفاضات السابقة، متراجعا 20 نقطة أخرى في أربع ساعات.

يوضح الجدول الزمني للحدث كيفية تنسيق حركة السعر S & أمب؛ P 500 مع نبضات الماكرو الرئيسية، وغالبا على الجانب الآخر من الكوكب. وهذا يخبر المتداول الملتزم بأن يولي اهتماما وثيقا للحافز الاقتصادي والسياسي عندما يحتمل أن يكون رأس المال المؤسسي قادرا على تنفيذ الاستراتيجيات الأكثر عدوانية. كما أنها مفيدة للغاية عندما تفشل الأخبار الصاعدة مثل التسهيل النوعي للبنك المركزي الأوروبي وبيانات الوظائف الأمريكية القوية لدفع العقد فوق مستوى الدعم المكسور، كما فعلت في 5 و 6 مارس.

يعمل مؤشر S & أمب؛ P 500 الآجلة بشكل استثنائي جيدا كخريطة طريق لتوقيت السوق على المدى القصير والاتجاه. شاهد الرسم البياني على مدار 24 ساعة و 60 دقيقة لأنه يبني مستويات الدعم والمقاومة، مواءمة التعرض للمخاطر مع الاختبار الذي يتبع الأحداث الاقتصادية والسياسية التي تحرك السوق (لمزيد من القراءة، راجع أساسيات الدعم والمقاومة).