خيارات الأسهم إيوم

المشاركات الموسومة & # 8216؛ إوم & # 8217؛

قائمة الخيارات التي التجارة بعد ساعات (حتى 4:15)

الثلاثاء، 31 مايو، 2016.

منذ بعض الوقت، لاحظت أن قيمة بعض حافظاتنا تتغير بعد أن أغلق سوق الأسهم الأساسية. ومن الواضح أن قيمة الخيارات آخذة في التغير بعد إغلاق التداول في الساعة 4:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. فعلت بحث غوغل للعثور على قائمة من الخيارات التي تداولت بعد ساعات، وخرج فارغة تماما. ولكن الآن لقد وجدت القائمة، وسوف تقاسمها معك فقط في حال كنت تريد أن تلعب لمدة 15 دقيقة إضافية بعد إغلاق التداول كل يوم.

قائمة الخيارات التي التجارة بعد ساعات (حتى 4:15)

بما أن قيم الخيار مشتقة من سعر المخزون الأساسي أو إيتب (منتج المتاجرة في إكسهانج)، بمجرد توقف التداول الأساسي، يجب ألا يكون هناك سبب للخيارات لمواصلة التداول. ومع ذلك، يتم تداول المزيد والمزيد من الانفاق في الوقت الراهن في ساعات ما بعد ساعات قليلة، والخيارات تستمر التداول أيضا، على الأقل حتى 4:15 إست.

تتداول الخيارات للرموز التالية بعد 15 دقيقة من إغلاق التداول & # 8211؛ دبا، دب، دبك، دبو، ديا، إفا، إيم، غاز، إوم، إون، إو، إوف، جيك، كب، كري، مدي، ملبن، مو، ندكس، أوف، أويل، كق، سلك، سبي، سفكسي، أونس، يوب، أوفكسي، فيكس، فيكسي، فس، فكس، شب، زلب، شل، زلف، شلي، زلك، زلب، زلو، زلف، زلي، شم، زرت.

معظم هذه الرموز (غالبا ما تكون خاطئة) تسمى صناديق الاستثمار المتداولة (إكسهانج ترادد فوندز). في حين أن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة، والكثير ليست - السيارات ذات الصلة تقلبات السوق ذات الصلة حماية - فس هو في الواقع إتن (تبادل تبادل ملاحظة). وهناك طريقة أفضل للإشارة إلى هذه القائمة هي استدعاء منتجات التبادل المتداولة (إيتبس).

يجب استخدام الحذر عند التداول في هذه الخيارات بعد الساعة 4:00. من تجربتي، العديد من صناع السوق الخروج من الكلمة بالضبط في 4:00 (حجم منخفض عموما بعد ذلك الوقت وليس دائما يستحق التسكع). وبناء على ذلك، تميل نطاقات الخيارات - الطلب إلى التوسع بشكل كبير. وهذا يعني أنك أقل عرضة لتكون قادرة على الحصول على أسعار لائقة عند التجارة بعد 4:00. في بعض الأحيان قد يكون من الضروري، إذا كنت تشعر أنك أكثر عرضة لفتح فجوة في اليوم التالي مما كنت ترغب في أن تكون.

مؤشرات الإفراط في الشراء - الإفراط في البيع مؤشرات موثوقة لأداء السوق قصير الأجل - اختبار مرجعي مدته 100 أسبوع.

الخميس، 12 آذار (مارس) 2015.

هذا الأسبوع أود أن أقدم تقريرا عن دراسة أجريت مؤخرا للحصول على نصائح تيري دفع المشتركين. لقد راجعت صحة طريقة شعبية للتنبؤ بما إذا كان السوق القصير الأجل قد يكون أعلى أو أقل. أعتقد أنك سوف تجد أن النتائج هي astonishing. Terry.

مؤشرات الإفراط في الشراء - الإفراط في البيع مؤشرات موثوقة لأداء السوق قصير الأجل - اختبار مرجعي مدته 100 أسبوع.

واحدة من المؤشرات الأكثر شعبية في العديد من الأدوات المحللين هو الإفراط في الشراء - المبالغة في البيع الناتجة عن مؤشر القوة النسبية الحالي.

لم أحسب أبدا كيفية الحصول على معلومات موثوقة من الرسوم البيانية القراءة، على الرغم من أن العديد من الناس على ما يبدو العثور عليها مفيدة. وينطبق الشيء نفسه على مؤشرات ذروة الشراء - ذروة البيع. من ناحية أخرى، وأنا أعلم أن الكثير من الناس يعتقدون في هذه الأرقام، وكل يوم سبت لأكثر من عشر سنوات، لقد نشرت هذه المؤشرات ل سبي، مطار الدوحة الدولي، إوم، و ق للمشتركين في بلدي خيارات النشرة الإخبارية، نصائح تيري.

كل أسبوع، نقوم بمتوسط أرقام مؤشر القوة النسبية لمدة يومين، و 3 أيام، و 5 أيام لهذه صناديق المؤشرات الأوروبية الشائعة، واستخدمنا النطاقات التالية لتحديد مكان إغلاق إتف عند الإغلاق يوم الجمعة:

أوفيربوت & # 8211؛ قراءة مؤشر القوة النسبية أكبر من أو تساوي 85.0.

الإفراط في الشراء & # 8211؛ أكبر من أو يساوي 75.0.

نيوترال & # 8211؛ بين 30.0 و 75.0.

الإفراط في البيع & # 8211؛ أقل من أو يساوي 30.0.

ذروة البيع & # 8211؛ أقل من أو يساوي 20.0.

مفرط في التشبع في البيع - أقل من أو يساوي 10.0.

يوم الجمعة الماضي، 6 مارس، كان كل من سبي و ديا "مبالغة جدا" و إوم و قوق كانت "مبالغة". وهذا ما دفعني إلى أن أتساءل ما قد يعنيه للسوق هذا الأسبوع. هل كانت هذه الأرقام مؤشرات هامة أم لا، وكنت أتساءل؟

عدت وفحصت النتائج لآخر 100 أسبوع من تقارير السبت. وهنا الأرقام ل سبي، وربما أفضل مقياس من "السوق:"

محايدة - 47 أسبوعا.

الإفراط في الشراء - 16 أسبوعا.

فائض الشراء - 22 أسبوعا.

الإفراط في البيع - 5 أسابيع.

الإفراط في البيع - 8 أسابيع.

مبالغ فيه للغاية - أسبوعين.

أقل قليلا من نصف الوقت (47٪)، كانت القراءة محايدة. في 38٪ من الأسابيع، كان سبي ذروة الشراء أو ذروة الشراء، وفي 15٪ من الأسابيع، كان في نوع من حالة ذروة البيع.

ثم راجعت كيف أجرى سبي لمدة سبعة أيام لاحقة. وفيما يلي الأرقام التي تبين ما حدث سبي في الأسبوع التالي الشرط المبلغ عنه في كل يوم السبت تقرير:

عندما يكون سبي هو ذروة الشراء، فإن الفنيين يتوقعون أن السوق سيكون أضعف في الأسبوع المقبل، ولكن العكس هو الصحيح تماما. في الواقع، في 81٪ من الأسابيع عندما كان ذروة الشراء، ارتفع سبي في الأسبوع اللاحق. وارتفعت أيضا في 64٪ من الأسابيع عندما كان ذروة الشراء.

ومن الواضح أن التشبع في الشراء أو التشبع الشرائي جدا هو مؤشر لا قيمة له على الإطلاق من انخفاض السوق. في الواقع، في الأسابيع اللاحقة، في معظم الأحيان، تفوق في السوق. إذا ارتفع السوق بنسبة متوسطة عند بدء التشغيل سواء في ذروة الشراء أو في ذروة الشراء في كل أسبوع من السنة، فإنه سوف يرتفع بأكثر من 61٪ لهذا العام. وبعبارة أخرى، فإن التشبع في الشراء أو التشبع الشرائي هو فرصة ممتازة للمراهنة على سوق أعلى للأسبوع المقبل (بدلا من العكس).

حالة ذروة البيع هي قصة مختلفة تماما (على أساس الأسابيع ال 100 الماضية). إن ذروة البيع أو الإفراط في البيع هي أساسا مؤشر لا معنى له - ارتفع السوق أو انخفض في نفس العدد تقريبا من الأسابيع التالية لأحد تلك الشروط. ومع ذلك، يبدو أن التشبع في البيع مبالغ فيه يبدو مؤشرا ممتازا لسوق أعلى. في 83٪ من الأسابيع التي كان فيها ذروة البيع، ارتفع في الأسبوع اللاحق. وبلغ متوسط مكاسب السوق في تلك الأسابيع 1.21٪ (62٪ سنويا).

نتيجة أخرى مثيرة للاهتمام هي أنه في أي وقت سبي أي شيء ما عدا محايدة، بل هو مؤشر لائق أن السوق سوف تتحرك أعلى في الأسبوع المقبل. إن ذروة التشبع في البيع هي أفضل مؤشر إيجابي، ولكن التشبع في الشراء يعتبر مؤشرا إيجابيا تقريبا (على الرغم من أن هذا يتعارض تماما مع ما يتوقعه العديد من الفنيين).

يوم الجمعة الماضي، كان سبي مبالغ فيها جدا. وهذا يحدث في 8٪ فقط من الأسابيع، وخلال ال 100 أسبوع الماضية، كان السوق أعلى 83٪ من الوقت في الأسبوع التالي. وأنا أكتب هذا قبل افتتاح السوق يوم الخميس، حتى الآن، انخفض سبي بنسبة بالضبط $ 3 (1.45٪). هذه المرة، يبدو أنه حتى المؤشر الأكثر موثوقية تاريخيا لا يعمل كما هو متوقع، سواء.

خلاصة القول، إذا كنت تحاول الحصول على التعامل مع الأداء المرجح أسبوع واحد من السوق على أساس حالة ذروة الشراء ذروة البيع يوم الجمعة، يجب أن تكون بخيبة أمل. هذه المؤشرات فقط لا تعمل، باستثناء ربما مؤشر ذروة البيع جدا (وهذا الأسبوع هو تذكير أنه حتى هذا واحد ليس دائما على حق، إما). ربما تكون النتائج مختلفة إذا فحصت التغييرات التي دامت يوما واحدا أو يومين بدلا من التغييرات في أسبوع واحد، ولكن هذا شيء لشخص آخر للتحقق منه.

تأثير التقلب على أسعار الخيارات.

الاثنين، 28 نيسان (أبريل) 2014.

اليوم أود أن أتحدث قليلا عن إجراء مهم في عالم الخيارات - التقلب، وكيف يؤثر على المبلغ الذي تدفعه مقابل خيار (إما وضع أو الاتصال).

تأثير التقلب على أسعار الخيارات.

التقلب هو المتغير الوحيد الذي لا يمكن قياسه إلا بعد معرفة أسعار الخيارات. جميع المتغيرات الأخرى لها قياسات رياضية دقيقة، ولكن التقلب لديه عنصر عاطفي أساسا أن يتحدى الفهم السهل. إذا كان تداول الخيارات لعبة البوكر، فإن التقلب سيكون بطاقة البرية.

التقلب هو المقياس الأكثر إثارة من خيارات الأسهم. بكل بساطة، يعني تقلب الخيار كم تتوقع أن يتغير السعر في السعر. مصطلح "التقلب" هو مربك قليلا لأنه قد يشير إلى التقلبات التاريخية (كم مخزون الشركة في الواقع تقلبت في الماضي) أو التقلب الضمني (كم يتوقع السوق أن يتقلب المخزون في المستقبل).

عندما يقول تاجر الخيارات "آي بي إم في 20" انه يشير الى التقلب الضمني في الأشهر الأولى على المال يضع والمكالمات. بعض الناس يستخدمون مصطلح "التقلب المتوقع" بدلا من "التقلب الضمني". وهي تعني نفس الشيء.

A ستيد أولد ستوك ليك بروكتر & أمب؛ ولا يتوقع أن تتغير أسعار المقامرة في الأسعار على مدار السنة، كما أن خياراتها ستحمل عددا متدنيا من التقلبات. ل P & أمب؛ G، وهذا الرقم حاليا هو 12٪. هذا هو مدى توقعات السوق قد تختلف الأسهم في السعر، إما صعودا أو هبوطا، على مدار عام.

في ما يلي بعض أرقام التقلبات للشركات الشائعة الأخرى:

أبل كمبيوتر - 23٪

جونسون وجونسون - 14٪

جولدمان ساكس - 21٪

سفكسي - 41٪ (لدينا الكامنة وراء الكامنة الحالية)

يمكنك أن ترى أن درجة استقرار الشركة ينعكس في عدد تقلباتها. كانت شركة آي بي إم حول الأبد وهي شركة كبيرة ليس من المتوقع أن تتقلب في السعر كثيرا، في حين أن أبل كمبيوتر لديها منتجات جديدة مثيرة قد تكون نجاحات كبيرة (أو يتخبط) مما قد يسبب تقلبات واسعة في سعر السهم كتقارير إخبارية أو يتم تعميم الشائعات.

وعادة ما تكون أرقام التقلب أقل بكثير لصناديق إكسهانج المتداولة (إتفس) عنها بالنسبة للأسهم الفردية. وبما أن صناديق الاستثمار المتداولة تتكون من العديد من الشركات، فإن الأخبار الجيدة (أو السيئة) عن شركة واحدة لن تؤثر بشكل كبير على المجموعة الكاملة من الشركات في المؤشر. ومن المرجح أن تحمل شركة إتف مثل أويه التي تتأثر بالتغيرات في سعر النفط رقم تقلب أعلى.

فيما يلي بعض أرقام التقلب لخيارات بعض صناديق المؤشرات المتداولة الشائعة:

داو جونز الصناعية (تتبع الأسهم - ديا) - 13٪

S & أمب؛ P 500 (تتبع الأسهم - سبي) -14٪

ناسداك (تتبع الأسهم - كق) - 21٪

راسل 2000 (سمال كاب - إوم) - 26٪

وبما أن جميع المتغيرات المدخلة التي تحدد سعر الخيار في نموذج بلاك سكولز (سعر الإضراب، سعر السهم، وقت انتهاء الصلاحية، الفائدة ومعدلات توزيعات الأرباح) يمكن قياسها بدقة، فقط تقلب هو بطاقة البرية. هذا هو المتغير الأكثر أهمية للجميع.

إذا كان التقلب الضمني مرتفعا، فإن أسعار الخيارات مرتفعة. إذا كانت توقعات التذبذب في أسهم الشركة منخفضة، والتقلبات الضمنية وأسعار الخيارات منخفضة. على سبيل المثال، خيار شهر واحد في المال على جونسون & أمب؛ سوف يكلف جونسون حوالي 1.30 $ (سعر السهم 100 $) مقابل 2.00 $ ل إيباي (سعر السهم 53 $). على أساس الدولار، يتداول خيار إيباي لحوالي ثلاثة أضعاف خيار جنج.

وبطبيعة الحال، لأن التقلبات التاريخية فقط يمكن قياسها على وجه اليقين، ولا أحد يعرف على وجه اليقين ما سوف تفعل الأسهم في المستقبل، والتقلب الضمني هو حيث يبدأ كل متعة وينتهي في لعبة التداول الخيار.

ثلاثة جديدة (أسبوعي) سلسلة الخيارات المقدمة.

الثلاثاء، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.

عالم خيارات الأسهم هو كل تغيير. وفي الأسبوع الماضي، أدخلت ثلاثة سلسلة جديدة من الخيارات. يجب أن تكون الصفقات الخيارات على بينة من هذه الخيارات الجديدة، وفهم كيف يمكن أن تتلاءم مع استراتيجيات الخيارات الخاصة بهم، بغض النظر عن تلك الاستراتيجيات قد تكون.

ثلاثة جديدة (أسبوعي) سلسلة الخيارات المقدمة.

في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن وصول العديد من الخيارات الجديدة لسلسلة صناديق الاستثمار المتداولة المفضلة لدينا، فضلا عن أربعة أسهم شعبية فردية والتي لديها خيارات عالية للغاية النشاط.

للكيانات المذكورة أعلاه، وهناك الآن أربعة خيارات سلسلة الأسبوعية المتاحة في أي وقت من الأوقات. في الماضي، أصبحت الخيارات الأسبوعية للأسبوع التالي متاحة يوم الخميس (مع ثمانية أيام من الحياة المتبقية).

هذا هو تغيير كبير لأولئك منا الذين يتداولون ويكليس (وأنا أعلم أن يبدو أن وسيلة مضحكة لتوضيح الجمع بين أسبوعي، ولكن هذا هو ما يفعله كبوي). لم يعد علينا أن ننتظر حتى الخميس للتداول على خيارات قصيرة إلى الأسبوع المقبل للحصول على أقصى قدر من الاضمحلال (ثيتا) لمراكزنا قصيرة.

الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التي تتوفر فيها الأسبوعية الجديدة هي من بين أسواق الخيارات الأكثر نشاطا هناك. وبالفعل، فإن هذه الأسواق لديها فروق صغيرة جدا في طلبات الشراء (بمعنى أنك يمكن أن تحصل عادة على عمليات إعدام جيدة جدا، وغالبا عند نقطة الوسط لنشر العطاءات، بدلا من إجبارها على الشراء بسعر الطلب وبيعها بسعر الطلب ). يجب أن تمتد هذه الميزة إلى سلسلة ويكلي الجديدة، على الرغم من أنني لاحظت أن فروق العرض والعرض أعلى قليلا للأسابيع الثالثة والرابعة، على الأقل في هذا الوقت.

وستكون أسبوعيات جديدة مهمة بشكل خاص لشركة آبل. وكانت أسعار الخيار تقليديا السماء صواريخ لسلسلة الخيار الذي يأتي بعد أيام قليلة من الإعلانات أرباح ربع سنوية. في الماضي، كانت استراتيجية شعبية لوضع جدول زمني أو انتشار قطري قبل الإعلان (خيارات إضافية تميل إلى أن تكون أقل تكلفة بكثير (أقل تقلب ضمني) من تلك التي تنتهي بعد وقت قصير من الإعلان، وغالبا ما ينتشر مربحة غالبا وكان الجانب الطويل يجب أن يكون سلسلة شهرية جديدة، في كثير من الأحيان بعد ثلاثة أسابيع كاملة.

مع سلسلة ويكلي الجديدة المتاحة الآن، يمكن أن يكون فروق أسعار غير مكلفة للغاية، مع الجانب الطويل لديها سبعة أيام فقط من الوقت أكثر من ويكليس التي تبيعها. سيكون من المثير للاهتمام جدا يأتي في يناير المقبل.

وخلاصة القول، فإن سلسلة ويكلي الجديدة تعطيك المزيد من المرونة في اتخاذ نظرة على المدى القصير على حركة سعر السهم و / أو التغيرات التقلب، بالإضافة إلى المزيد من الطرق للاستفادة من تسوس الوقت. انها أخبار جيدة لجميع التجار الخيارات.

مسرحية مثيرة للاهتمام بعد انتهاء الصلاحية.

الاثنين، 30 تموز (يوليو) 2012.

في الأسبوع الماضي أجرينا بعض التجارة التي ضاعفت استثماراتنا في يوم واحد. كل شهر، فرصة مماثلة تقدم نفسها. وبطبيعة الحال، فإنه لا يعمل دائما من هذا لطيف، ولكن يبدو أن تفعل بشكل جيد في معظم الوقت. واليوم، أود أن أشاطر تفكيرنا مع هذه التجارة.

مسرحية مثيرة للاهتمام بعد انتهاء الصلاحية.

العديد من المستثمرين على بينة من اثنين من الظواهر التي يبدو أن تسود في السوق. الأول هو أن الاثنين بعد انتهاء الخيارات الشهرية العادية هو عادة يوم ضعيف للسوق. والثاني هو أن يوم التداول الأول من كل شهر هو عادة يوم قوي.

عندما تشير مؤشرات أخرى أيضا إلى أن هذه التعميمات قد تكون صحيحة، قد يكون الوقت المناسب لإجراء عملية شراء مباشرة لوضع أو الاتصال.

في يوم الجمعة 20 تموز (يوليو)، انتهت صلاحية الخيارات الشهرية العادية. في ذلك الوقت، كان السوق أيضا في حالة ذروة شراء (واحدة من المؤشرات التي نتبعها، مؤشر القوة النسبية، كان أكثر من 70). ظروف التشبع الشرائي ليست تقريبا مؤشرات هامة مثل ظروف ذروة البيع، لكنها شيء للنظر فيها مع ذلك.

إتف المفضل لدينا لاستخدامها عند شراء الخيارات هو راسيل 2000 الصغيرة كاب (إوم). ويبدو أن تتقلب في نفس الاتجاه كما سبي، ولكن من خلال النسب المئوية الأكبر. عند انتهاء يوم الجمعة، مع تداول إوم الحق حوالي 79 $، اشترينا Jul4-12 أسبوعيا 79 وضعت ل $ .85. في الواقع، اشترينا 5 منهم، وقصف من 425 $ بالإضافة إلى 6.25 $ للعمولات (وسيطنا، ثينكورسويم، يتقاضى نصائح تيري للمشتركين شقة 1.25 $ لكل عقد الخيار).

في يوم الاثنين، وضعنا أمر الحد لبيع تلك يضع إذا كان السعر قد وصلت إلى 1.73 $. انخفض السهم تقريبا $ 2 في ذلك اليوم، وأمرنا تنفيذ. كنا سعداء لمضاعفة أموالنا بعد دفع العمولات. بعد عمولات، حققنا ربحا من 427.50 $ على الاستثمار الأولي لدينا من 425 $.

كنا يمكن أن تجعل أكثر إذا كنا قد انتظرت لفترة أطول قليلا، ولكننا سوف تأخذ ضعف أموالك في أي يوم. بيع عندما فعلنا في نهاية المطاف ثبت أن فكرة جيدة لأنه بحلول نهاية الأسبوع، لدينا يضع لا قيمة لها عندما ارتفع السهم إلى ما فوق 79 $.

كان الأسبوع الماضي واحدة كبيرة لأي شخص اشترى إما يضع أو المكالمات. وكانت أسعار الخيارات منخفضة (أقل مما كانت عليه في هذا الأسبوع) وكان التقلب مرتفعا. إذا كنت على استعداد لقبول ربح معتدل على شراء الخيار الخاص بك، هل يمكن أن يكون جيدا سواء مع يضع أو يدعو الأسبوع الماضي.

بالنسبة لمعظم الشهرين الماضيين (وجميع الصيف الماضي كذلك)، كانت أسعار الخيارات أقل من التقلب الفعلي للسوق (سبي، و إوم). وهذا يعني أن هناك استراتيجية جيدة تتمثل في شراء الخيارات بدلا من بيعها (وهذا هو تفضيلنا المعتاد).

هذا الأسبوع، يوم التداول الأول من أغسطس يوم الاربعاء. قد نميل إلى شراء مكالمة على إوم لأن السوق غالبا ما تكون قوية في ذلك اليوم. ومع ذلك، ارتفعت أسعار الخيارات (فيكس) 5٪ صباح الاثنين حتى الخيارات ليست رخيصة جدا هذا الأسبوع. مع ارتفاع كبير في السوق يوم الجمعة الماضي (اكتسبت سبي تقريبا 2٪)، ونحن على الأرجح بسبب بعض الضعف قريبا، لذلك نحن على الأرجح لن لشراء مكالمة هذا الوقت. نود أن نرى المؤشرات الأخرى التي تدعم قرار الشراء لدينا، ونحن لا نرى أي في هذه المرحلة في الوقت المناسب. (مؤشر القوة النسبية محايد، على سبيل المثال.)

خيارات الشراء لا تزال ربما فكرة جيدة على المدى القصير، ولكن في بعض الأحيان أنه أكثر أمنا فقط على الجلوس على هامش لمدة أسبوع أو نحو ذلك والانتظار لوقت أكثر ملاءمة.

آخر شراء سترادلز قصة.

الاثنين، 16 تموز (يوليو) 2012.

بالنسبة لمعظم العام الماضي، فإن السوق (سبي) والعديد من الأسهم الفردية تقلبت أكثر من التقلب الضمني من الخيارات يتوقع. وقد جعلت هذه الحالة من الصعب جدا لتحقيق مكاسب مع استراتيجية انتشار الجدول الزمني الذي دعا منذ فترة طويلة.

الآن نحن نختبر شراء سترادلز كبديل لاستراتيجيتنا الأساسية. ويمثل هذا انعكاسا تاما من أمل السوق المسطحة للمراهنة على تذبذب واحد.

وأود اليوم أن أقدم تقريرا عن عملية شراء تمت في الأسبوع الماضي.

آخر شراء سترادلز قصة.

لقد اخترت مؤشر راسل 2000 (سمال كاب) (إوم) باعتباره الأساس. على مدى سنوات عديدة، يبدو أن هذا الإنصاف يتذبذب في نفس الاتجاه وبنفس الكمية التي يتداول بها السوق بشكل عام (سبي) على الرغم من أنه يتداول مقابل أقل بكثير (80 $ مقابل 134 $) وبالتالي فإن التقلبات النسبية أكبر.

في صباح يوم الاثنين، تداول إوم الحق حوالي 80 $. اشتريت 80 سترادل باستخدام إوم (Jul2-12 يضع ويدعو)، ودفع 1.53 $ للزوج. إذا تحركت إوم بمقدار 1.53 $ في أي من الاتجاهين، فإن القيمة الجوهرية إما يضع أو المكالمات ستكون $ 1.53، وسوف يكون هناك بعض الوقت قسط المتبقية بحيث يمكن وضع إما يضع أو المكالمات لتحقيق الربح.

ما مدى احتمال تحرك إوم بأكثر من 1.53 دولار في أي من الاتجاهين في أسبوع واحد فقط؟ إذا نظرنا إلى الوراء في سلوك السعر الأسبوعي ل إوم، وجدت أنه في 62 من الأسابيع ال 66 الماضية، وقد تقلب إوم ما لا يقل عن 1.60 $ خلال الأسبوع في اتجاه واحد أو آخر. هذا هو الرقم الأساسي الذي كنت بحاجة لإجراء عملية الشراء. وهذا يعني أنه إذا تكرر النمط التاريخي نفسه، يمكن أن أعول على تحقيق الربح في 94٪ من الأسابيع. سأكون سعيدا جدا مع أي شيء بالقرب من تلك النتيجة.

شراء سترادل يناسب مزاجي لأنني لم أختار الطريقة التي قد توجه السوق (شيء أعرفه من التجربة التي لا أستطيع أن أفعل بشكل جيد جدا، على الأقل في المدى القصير)، وكنت أعرف أنني لا يمكن أن تخسر 100 ٪ من استثماري (حتى يوم الجمعة ولم يتم نقل السهم، سيكون هناك بعض الوقت المتبقي في الخيارات التي يمكن بيعها لشيء ما).

واحدة على أكبر المشاكل مع سترادلز التداول هو قرار بشأن متى لبيع واحد أو كلا الجانبين من التجارة. سنناقش بعض الخيارات في الأسبوع المقبل. ما فعلته كان وضع أمر حد لتحقيق ربح معقول إذا جاء جنبا إلى جنب. عندما هبطت إوم حوالي 1.75 $، بعت بلدي يضع ل 1.85 $ يوم الخميس. في يوم الجمعة عكس السهم نفسه، وكنت قادرا على جمع $ .17 من خلال بيع المكالمات، مما يجعل ما مجموعه 20٪ بعد عمولات لهذا الأسبوع. ليست نتيجة سيئة، وأنا أحسب.

في وقت ما خلال الأسبوع، كانت هناك فرص لبيع كل من يضع ويدعو لأكثر من باعت لهم، ولكن كان من دواعي سروري مع أخذ ربح معقول. لا يمكنك أن ننظر إلى الوراء عند المتداخلة سترادلز. إذا لم أكن قد باعت المكالمات ولكن انتظرت حتى نهاية الأسبوع، وأود أن فقدت حوالي 70٪ من بلدي شراء الأصلي. حتى بيع عندما يكون لديك ربح صغير هو بوضوح الطريق للذهاب.

البحث في المدونة.

الاقسام.

جعل 36٪ و [مدش]؛ دليل دوفر لكسر الاسمية في السوق كل سنة في سنوات جيدة وسوء.

هذا الكتاب قد لا يحسن لعبة الغولف الخاص بك، ولكن قد تغير الوضع المالي الخاص بك بحيث سيكون لديك المزيد من الوقت للخضر والممرات (وأحيانا الغابة).

تعلم لماذا يعتقد الدكتور ألين أن استراتيجية 10K أقل خطورة من امتلاك الأسهم أو صناديق الاستثمار المشترك، ولماذا من المناسب بشكل خاص ل إيرا الخاص بك.

قصص النجاح.

لقد تم تداول أسواق الأسهم مع العديد من الاستراتيجيات المختلفة لأكثر من 40 عاما. وكانت استراتيجيات تيري ألين صناع المال الأكثر اتساقا بالنسبة لي. استخدمت لهم خلال 2008 تذوب أسفل، لكسب أكثر من 50٪ العائد السنوي، في حين أن جميع جيراني كانوا يبكون عن خسائرهم.

ثينكورسويم، شعبة تد أميريتراد، وشركة تيري نصائح هي شركات منفصلة، غير منتسبة وغير مسؤولة عن الخدمات والمنتجات بعضها البعض.

تاستيوركس، وشركة دخلت في اتفاقية التسويق مع نصائح تيري ("وكيل التسويق") حيث تاستيوركس يدفع تعويض وكيل التسويق أن يوصي خدمات الوساطة تاستيوركس. لا ينبغي اعتبار وجود هذه الاتفاقية التسويقية بمثابة تأييد أو توصية من وكيل التسويق من قبل تاستيوركس و / أو أي من الشركات التابعة لها. لا تاستيوركس ولا أي من الشركات التابعة لها هي المسؤولة عن ممارسات الخصوصية من وكيل التسويق أو هذا الموقع. تاستيوركس لا تضمن دقة أو محتوى المنتجات أو الخدمات التي تقدمها وكيل التسويق أو هذا الموقع.

تاستيوركس، وشركة تيري نصائح هي شركات منفصلة، غير منتسبة وليست مسؤولة عن الخدمات والمنتجات الأخرى. الخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين كما المخاطر الخاصة الملازمة للتداول الخيارات بلدي يعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة المحتملة. تخضع خيارات التداول في حساب تاستيوركس إلى مراجعة وتوافق تاستيوركس. يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة قبل الاستثمار في الخيارات.

& كوبي؛ حقوق الطبع والنشر 2001-2017 تيري & # 039؛ s نصائح خيارات الأسهم بلوق تيري نصائح، وشركة دبا تيري نصائح.

إوم - إش روس 2000 شس.

إغلاق السابق.

سعر إقفال الورقة المالية في اليوم السابق للتداول. الإغلاق السابق يمكن أن يشير إلى قيمة يوم سابق من الأسهم والسندات والسلع والعقود الآجلة أو عقد الخيار، مؤشر السوق، أو أي أمن آخر.